某投资者有30万元打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票A、股票B、股票C，股票A和股票B的相关系数是-0.7，股票B和股票C的相关系数是0.8，股票A和股票C的相关系数是0.05，从充分降低风险的角度考虑，该投资者应该采取的投资策略是(

admin2012-03-31 82

问题某投资者有30万元打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票A、股票B、股票C，股票A和股票B的相关系数是-0.7，股票B和股票C的相关系数是0.8，股票A和股票C的相关系数是0.05，从充分降低风险的角度考虑，该投资者应该采取的投资策略是( )。

选项 A、30万元全部买入股票A
B、15万元投资股票A；15万元投资股票B
C、15万元投资股票B；15万元投资股票C
D、15万元投资股票A；15万元投资股票C

答案B

解析投资组合方差的计算公式是：

。由于三只股票有相同的标准差，假设均为σ，则：
A项：投资一只股票的方差为σ2；
B项：Var=0.52σ2+2×0.5×0.5×(-0.7)σ2+0.52σ2=0.15σ2；
C项：Vat=0.52σ2+2×0.5×0.5×0.80σ2+0.52σ2=0.9σ2；
D项：Var=0.52σ2+2×0.5×0.5×0.05σ2+0.52σ2=0.525σ2。
可见，通过方差衡量，风险最小的是B项投资策略

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gQJM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。()

商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标，这一指标的数值越低则说明行业风险越小。()

客户风险内生变量中的基本面指标包括()。

在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是()。

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。

()引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。

资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。()

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()

公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。()

流动比率高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。()

虚拟主机

三国股份公司在成立6个月时召开股东大会，拟向社会公开发行新股3000万股，票面金额每股1元，拟发行价格为每股3元，下列说法正确的是()。

下列有消费者组织的说法，正确的是：

计算材料预付款。计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。

引起外在经济的主要原因是()。

各单位必须严格按照《会计法》的要求执行，保证所提供的会计资料真实、完整。()

随着大数据、物联网等产业的加速发展，()成为我国的战略性基础设施。

DearAlice,Ihavejustgotsomegoodnewstotelltoyou.【M1】__Iwinanationalprizeforpaintinglastweek.【M2】_

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。()

商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标，这一指标的数值越低则说明行业风险越小。()

客户风险内生变量中的基本面指标包括()。

在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是()。

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5％，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。

()引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。

资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。()

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()

公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。()

流动比率高低与企业偿债能力呈反方向变动关系。()

虚拟主机

三国股份公司在成立6个月时召开股东大会，拟向社会公开发行新股3000万股，票面金额每股1元，拟发行价格为每股3元，下列说法正确的是()。

下列有消费者组织的说法，正确的是：

计算材料预付款。计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。

引起外在经济的主要原因是()。

各单位必须严格按照《会计法》的要求执行，保证所提供的会计资料真实、完整。()

随着大数据、物联网等产业的加速发展，()成为我国的战略性基础设施。

DearAlice,Ihavejustgotsomegoodnewstotelltoyou.【M1】______Iwinanationalprizeforpaintinglastweek.【M2】_____

DearAlice,Ihavejustgotsomegoodnewstotelltoyou.【M1】__Iwinanationalprizeforpaintinglastweek.【M2】_