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某投资者有30万元打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票A、股票B、股票C,股票A和股票B的相关系数是-0.7,股票B和股票C的相关系数是0.8,股票A和股票C的相关系数是0.05,从充分降低风险的角度考虑,该投资者应该采取的投资策略是(
某投资者有30万元打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票A、股票B、股票C,股票A和股票B的相关系数是-0.7,股票B和股票C的相关系数是0.8,股票A和股票C的相关系数是0.05,从充分降低风险的角度考虑,该投资者应该采取的投资策略是(
admin
2012-03-31
42
问题
某投资者有30万元打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票A、股票B、股票C,股票A和股票B的相关系数是-0.7,股票B和股票C的相关系数是0.8,股票A和股票C的相关系数是0.05,从充分降低风险的角度考虑,该投资者应该采取的投资策略是( )。
选项
A、30万元全部买入股票A
B、15万元投资股票A;15万元投资股票B
C、15万元投资股票B;15万元投资股票C
D、15万元投资股票A;15万元投资股票C
答案
B
解析
投资组合方差的计算公式是:
。由于三只股票有相同的标准差,假设均为σ,则:
A项:投资一只股票的方差为σ2;
B项:Var=0.52σ2+2×0.5×0.5×(-0.7)σ2+0.52σ2=0.15σ2;
C项:Vat=0.52σ2+2×0.5×0.5×0.80σ2+0.52σ2=0.9σ2;
D项:Var=0.52σ2+2×0.5×0.5×0.05σ2+0.52σ2=0.525σ2。
可见,通过方差衡量,风险最小的是B项投资策略
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gQJM777K
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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