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目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有( )。
目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有( )。
admin
2017-06-26
40
问题
目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有( )。
选项
A、方差一协方差法
B、正态分布法
C、历史模拟法
D、情景模拟法
E、蒙特卡洛模拟法
答案
A,C,E
解析
商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故本题选ACE。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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