目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有( )。

admin2017-06-26 79

问题目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有( )。

选项 A、方差一协方差法
B、正态分布法
C、历史模拟法
D、情景模拟法
E、蒙特卡洛模拟法

答案A,C,E

解析商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故本题选ACE。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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