欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为25元,12个月后到期,看跌期权的价格为1.56元,股票的现行价格为26元,无风险年报酬率为5.25%,看涨期权的价格为( )元。

admin2016-10-14  29

问题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为25元,12个月后到期,看跌期权的价格为1.56元,股票的现行价格为26元,无风险年报酬率为5.25%,看涨期权的价格为(    )元。

选项 A、0.69
B、1.17
C、3.81
D、2.36

答案C

解析 看涨期权价格C一看跌期权价格P=标的资产价格S一执行价格现值PV(X),因此,看涨期权价格C=1.56+26—25/(1+5.25%)=3.81(元),所以选项C为本题答案。
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