欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为25元，12个月后到期，看跌期权的价格为1．56元，股票的现行价格为26元，无风险年报酬率为5．25％，看涨期权的价格为( )元。

admin2016-10-14 32

问题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为25元，12个月后到期，看跌期权的价格为1．56元，股票的现行价格为26元，无风险年报酬率为5．25％，看涨期权的价格为( )元。

选项 A、0．69
B、1．17
C、3．81
D、2．36

答案C

解析看涨期权价格C一看跌期权价格P=标的资产价格S一执行价格现值PV(X)，因此，看涨期权价格C=1．56+26—25／(1+5．25％)=3．81(元)，所以选项C为本题答案。

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财务成本管理

注册会计师

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