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(2012年)在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
(2012年)在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
admin
2015-10-10
83
问题
(2012年)在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
选项
A、期权的执行价格
B、期权期限
C、股票价格波动率
D、无风险利率
E、现金股利
答案
A,B,C,D
解析
在期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,如果股票价格变化遵从几何布朗运动,那么欧式看涨期权的价格C为:C=SN(d
1
)-Xe
-rT
N(d
2
),其中,S为股票价格,X为期权的执行价格,T为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底(2.718),δ为股票价格波动率,N(d
1
)和N(d
2
)为d
1
和d
2
标准正态分布的概率。
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