缺口分析的局限性有( )。

admin2021-08-11 11

问题缺口分析的局限性有( )。

选项 A、忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B、只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险
C、未考虑利率变动对非利息收入的影响
D、未考虑利率变动对银行整体价值的影响
E、只能反映定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险

答案A,B,C,D

解析缺口分析存在的局限性表现在：
①缺口分析假定同一时间段内所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异；
②缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)；
③非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响；
④由于缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。E项表述内容是久期分析的局限性。故本题选ABCD。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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