石油现货价格为35美元/桶，无风险利率为6%，原油贮藏成本为5%，持有原油库存便利收益为4%，那么一年期原油期货合约的价格为(　　)元。

admin2009-10-26 42

问题石油现货价格为35美元/桶，无风险利率为6%，原油贮藏成本为5%，持有原油库存便利收益为4%，那么一年期原油期货合约的价格为(　　)元。

选项 A、34.59
B、37.54
C、39.42
D、42

答案B

解析根据题意可知，r=0.06，S₀=35，T=1，u=0.05，y=0.04，则：F₀= 35e^{(0.06+0.05-0.04)}=37.54(元)。

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