2. 自考
  3. 某物流公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，总额为10万元。其中A股票为4万元，β=2；B股票为3万元，β=1；C股票为3万元，β=0.5。若现行国库券的利率为8%，市场上所有证券的平均收益率为15%，请计算： (1) 确定这种证券组合的β系数

某物流公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，总额为10万元。其中A股票为4万元，β=2；B股票为3万元，β=1；C股票为3万元，β=0.5。若现行国库券的利率为8%，市场上所有证券的平均收益率为15%，请计算： (1) 确定这种证券组合的β系数

admin2011-01-06  39
问题 某物流公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，总额为10万元。其中A股票为4万元，β=2；B股票为3万元，β=1；C股票为3万元，β=0.5。若现行国库券的利率为8%，市场上所有证券的平均收益率为15%，请计算：
   (1) 确定这种证券组合的β系数。
   (2) 根据(1) 题所得出的β系数，计算该证券组合的收益率。
选项
答案[*] 该证券组合的收益率达到或超过16.75%，投资者才愿意进行投资。
解析 证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种证券在证券组合中所占的比重，根据资本资产定价模型，某种证券组合的期望收益率就是无风险收益率加上该种证券组合的系统风险溢价。本题考查了考生对β系数计算方法和证券组合收益率的计算方法的掌握和运用。
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