某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为( )。

admin2018-12-19 70

问题某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为( )。

选项 A、2
B、2．5
C、1．25
D、5

答案C

解析据题意，组合的风险收益率＝10％，R_m＝12％，R_f＝4％，组合的风险
收益率＝β×(R_m－R_f)
投资组合的β＝组合的风险收益率／(R_m－R_f)＝10％／(12％－4％)＝1．25。

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中级财务管理

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