下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

admin2013-03-12 48

问题下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

选项 A、是商业银行已经预计到将会发生的损失
B、等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D、是信用风险损失分布的方差

答案D

解析预期损失是指信用风险损失分布的数学期望(而不是方差)，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。预期损失=预期损失率×资产风险敞口×100％。所以，选项D是不正确的。

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风险管理

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