下列关于历史模拟法的说法正确的是( )。

admin2013-06-09 31

问题下列关于历史模拟法的说法正确的是( )。

选项 A、是一种全值估计
B、需要对市场因子的统计分布进行假定
C、是一种参数方法
D、可以较好地处理非正态分布
E、低估突发性的收益率波动

答案A,D,E

解析历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟方法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。所以，本题中，A、D、E三个选项的说法是正确的。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/h4UM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于历史模拟法的说法正确的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

上市金融企业应严格遵守证券交易所有关信息披露的规定，及时充分披露不良资产成因与处置结果等信息，以强化市场约束机制。()

下列关于贷款抵押的说法，错误的是()。

公司一般会尽可能用()来满足营运资本投资。

贷款风险处置中的全面性处置是指（）

对于保证贷款的展期，因贷款展期而增加的利息费用（）在担保金额中，保证合同期限（）

()是商业银行公司信贷市场营销的起点。

项目非财务分析的内容不包括()。

在商业银行贷款重组中，以下表述正确的有（）。

下列关于资产收益率和所有者权益收益率的说法，错误的是()。

商业银行最高风险委员会是由董事会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则，不可以将制定相关政策和指导原则的任务交给专家小组完成。()

阀门与管道的连接画法中表示螺纹连接。()

A．每日出血量在5ml以上B．每日出血量在10ml以上C．每日出血量在50ml以上D．每日出血量在60ml以上E．每日出血量在80ml以上

根据《会计法》有关规定，财政部制定了()等规范性文件，对会计核算软件的研制，单位实施会计电算化工作作出了具体规定。

《证券法》规定，单位操纵证券市场的，应对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处10万元以上(　　)万元以下的罚款。

下列产品中，()的产品标识上，必须注明生产日期和安全使用期或者失效日期。

理性经济人假设是西方经济学理论的逻辑基础，这一理论假设的核心是认为人()。

拓展学历是一种社会趋势，但有的人为此而制作假学历证，对此现象你怎么看?

下列关于历史模拟法的说法正确的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

上市金融企业应严格遵守证券交易所有关信息披露的规定，及时充分披露不良资产成因与处置结果等信息，以强化市场约束机制。()

下列关于贷款抵押的说法，错误的是()。

公司一般会尽可能用()来满足营运资本投资。

贷款风险处置中的全面性处置是指（）

对于保证贷款的展期，因贷款展期而增加的利息费用（）在担保金额中，保证合同期限（）

()是商业银行公司信贷市场营销的起点。

项目非财务分析的内容不包括()。

在商业银行贷款重组中，以下表述正确的有（）。

下列关于资产收益率和所有者权益收益率的说法，错误的是()。

商业银行最高风险委员会是由董事会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则，不可以将制定相关政策和指导原则的任务交给专家小组完成。()

阀门与管道的连接画法中表示螺纹连接。()

A．每日出血量在5ml以上B．每日出血量在10ml以上C．每日出血量在50ml以上D．每日出血量在60ml以上E．每日出血量在80ml以上

根据《会计法》有关规定，财政部制定了()等规范性文件，对会计核算软件的研制，单位实施会计电算化工作作出了具体规定。

《证券法》规定，单位操纵证券市场的，应对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处10万元以上( )万元以下的罚款。

下列产品中，()的产品标识上，必须注明生产日期和安全使用期或者失效日期。

理性经济人假设是西方经济学理论的逻辑基础，这一理论假设的核心是认为人()。

拓展学历是一种社会趋势，但有的人为此而制作假学历证，对此现象你怎么看?

《证券法》规定，单位操纵证券市场的，应对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处10万元以上(　　)万元以下的罚款。