下列关于历史模拟法的说法正确的是( )。

admin2013-06-09 62

问题下列关于历史模拟法的说法正确的是( )。

选项 A、是一种全值估计
B、需要对市场因子的统计分布进行假定
C、是一种参数方法
D、可以较好地处理非正态分布
E、低估突发性的收益率波动

答案A,D,E

解析历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟方法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。所以，本题中，A、D、E三个选项的说法是正确的。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/h4UM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于历史模拟法的说法正确的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

贷款损失准备金是与（）相对应的概念，并由其决定的。

主要用于选择资金筹措方案，制订适宜的借款及还款计划，并为编制资产负债表提供依据的报表为()。

银行公司进行区域风险内部因素分析时，常用的内部指标不含()。

借款人的还款记录是记载其归还贷款行为的说明，它包括两个方面的内容，下列说法正确的有()。

下列关于新进入者进入壁垒的说法，正确的是()。

项目非财务分析的内容不包括()。

关于商业银行对大额不良贷款逐笔计提专项准备金的做法，错误的是()。

我国商业银行通常以中央银行公布的利率为基础确定外汇贷款利率。()

某银行最近推出一种新的贷款品种，该品种的利率每年根据通货膨胀率调整一次，则该贷款属于()品种。

按照《巴塞尔新资本协议》信用风险内部评级法的要求，银行将其银行账户下的资产划分为不同的风险暴露，包括()。

下列行政处罚措施中，可以由规范性文件设定的是：（）

用EDTA滴定浓度为CM的某金属离子M，若已知此时M的条件稳定常数为KMY’，则终点时的pM’值应在以下哪个范围内?()。

满堂脚手架检查评定一般项目的内容包括()。

阎立本生活的年代是__________。

甲某为了要男孩，将妻子刚生下的女婴，扔进小河里淹死。甲某犯有()。

职业道德不是一朝一夕形成的，是在职业实践中经过磨练和不断加强修养而形成的。养成良好职业道德的主要途径有()。

行为主义的心理发展观主要代表人物是()。

设三阶矩阵A的特征值为λ1=一1，λ2=0，λ3=1，则下列结论不正确的是()．

Whateverhappenedtothedeathofnewspaper?Ayearagotheendseemednear.Therecessionthreatenedtoremovetheadvertising