下列关于历史模拟法的说法正确的是( )。

admin2013-06-09 21

问题下列关于历史模拟法的说法正确的是( )。

选项 A、是一种全值估计
B、需要对市场因子的统计分布进行假定
C、是一种参数方法
D、可以较好地处理非正态分布
E、低估突发性的收益率波动

答案A,D,E

解析历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟方法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。所以，本题中，A、D、E三个选项的说法是正确的。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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目前各家银行规定，只有（）的存单才可用于在本行作质押贷款。

下列不属于银行公司信贷产品扩展产品层次的是()。

下列关于企业销售渠道的说法，正确的是()。

下列关于绿色信贷，说法错误的是()。

关于商业银行对大额不良贷款逐笔计提专项准备金的做法，错误的是()。

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巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。()

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是(　　　)。

根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是(　　　)。

多重趋避式冲突是指人们面对着两个或两个以上的目标，而目标又各自分别具有吸引和排斥两方面的作用，人们无法简单地选择一个目标而回避或拒绝另一个目标时的矛盾心态。根据上述定义，下列体现多重趋避式冲突的是：

某地区2005年年初人口数为53．5万，年末人口数为54．5万。年内所有原因共死亡2754人，在全部死亡者中，因恶性肿瘤死亡的人数为645人。该地区2005年恶性肿瘤死亡专率为

在明确火灾风险评估目的和内容的基础上，收集与建筑安全相关的资料，其内容主要包括()。

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A、 B、 C、 D、 D

Therearemanyacareerinwhichtheincreasingemphasisis【M1】______inspecialization.Youfindthesecareersinengineering,

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