某投资者将其35%的资金投资于预期收益率为10%,标准差为10%的股票A,将30%的资金投资于预期收益率为15%,标准差为10%的股票B,将剩余35%的资金投资于预期收益率为8%,标准差为10%的股票C,股票A、B、C完全正相关,则该投资者的预期收益率和标

admin2022-04-16  29

问题 某投资者将其35%的资金投资于预期收益率为10%,标准差为10%的股票A,将30%的资金投资于预期收益率为15%,标准差为10%的股票B,将剩余35%的资金投资于预期收益率为8%,标准差为10%的股票C,股票A、B、C完全正相关,则该投资者的预期收益率和标准差分别为(          )。

选项 A、10%;10%
B、10.8%;100h)
C、11%;12%
D、11.8%:12%

答案B

解析 本题旨在考查投资组合的预期收益率和标准差。在本题中,投资组合的预期收益率=35%×10%+30%×15%+35%×8%=10.8%,投资组合的标准差=35%×10%+30%×10%+35%×10%=10%。故本题选B。
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