某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为( )。

admin2017-11-15  32

问题 某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为(    )。

选项 A、80点
B、100点
C、180点
D、280点

答案D

解析 如题,该投机者两次购买期权支出=180+100=280点,该投机者持有的都是买权,当对自己不利时,可以选择不行权,因此其最大亏损不会超过购买期权的支出。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hJBg777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)