2. 自考
  3. K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的口系数分别为2．0、1．5、0．5；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为14％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、

K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的口系数分别为2．0、1．5、0．5；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为14％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、

admin2021-04-16  41
问题 K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的口系数分别为2．0、1．5、0．5；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为14％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。
要求：
计算原证券组合的β系数。
选项
答案原证券组合的β系数＝60％＝2．0＋30％×1．5＋10％×0．5＝1．7
解析
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