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  3. 根据看涨一看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权。( )

根据看涨一看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权。( )

admin2016-09-19  42
问题 根据看涨一看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 看涨一看跌期权平价公式为：c+Xe－r(T－t)=p+S，其中c为看涨期权价格，X为看涨期权的执行价格，r为无风险利率，T为距离期权到期日的期限，t为现在的时间，p为看跌期权价格，S为期权标的资产的现价，Xe－r(T－t)表示执行价格的现价。这一公式的意义为：买入一个看涨期权等价于买入一份相同标的资产的看跌期权、买入标的资产、卖空无风险国债，换句话说，即为“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
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