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根据看涨一看跌期权平价公式,“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权。( )
根据看涨一看跌期权平价公式,“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权。( )
admin
2016-09-19
45
问题
根据看涨一看跌期权平价公式,“卖空无风险国债、买入看跌期权、卖空标的资产”可以合成或复制看涨期权。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
看涨一看跌期权平价公式为:c+Xe
-r(T-t)
=p+S,其中c为看涨期权价格,X为看涨期权的执行价格,r为无风险利率,T为距离期权到期日的期限,t为现在的时间,p为看跌期权价格,S为期权标的资产的现价,Xe
-r(T-t)
表示执行价格的现价。这一公式的意义为:买入一个看涨期权等价于买入一份相同标的资产的看跌期权、买入标的资产、卖空无风险国债,换句话说,即为“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。
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