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当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为( )。(参考公式P=(ert-d)/(u-d))
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为( )。(参考公式P=(ert-d)/(u-d))
admin
2022-12-05
24
问题
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为( )。(参考公式P=(e
rt
-d)/(u-d))
选项
A、0.59
B、0.65
C、0.75
D、0.5
答案
A
解析
根据已知条件,可得u=20/15=4/3;d=10/15=2/3,代入计算公式,可得:
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