萨冰持有的某股票贝塔值为1．2，无风险收益为5％，市场收益率为12％，如果该股票的期望收益率为15％，那么该股票价格( )。

admin2016-07-14 55

问题萨冰持有的某股票贝塔值为1．2，无风险收益为5％，市场收益率为12％，如果该股票的期望收益率为15％，那么该股票价格( )。

选项 A、被高估
B、被低估
C、合理
D、无法判断

答案B

解析根据资本资产定价模型，可得该股票的理论收益率为：E(R_p)＝R_f＋β[E(R_M)－R_f]＝5％＋1．2×(12％－5％)＝13．4％，而该股票的期望收益率15％，所以该只股票价格被低估。

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