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  3. 某交易者以9 710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9 780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为( )时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。(不计手续费等费用)

某交易者以9 710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9 780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为( )时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。(不计手续费等费用)

admin2018-01-08  15
问题 某交易者以9 710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9 780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为(    )时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。(不计手续费等费用)
选项 A、7月9 810元／吨，9月9 850元／吨
B、7月9 860元／吨，9月9 840元／吨
C、7月9 720元／吨，9月9 820元／吨
D、7月9 840元／吨，9月9 860元／吨
答案C
解析 该交易者卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约，该策略为卖出套利，价差缩小盈利。建仓时价差=9 780—9 710=70(元／吨)。选项A，平仓价差=9 850—9 810=40(元／吨)；选项B，平仓价差：9 840—9 860=一20(元／吨)；选项C，平仓价差=9 820—9 720=100(元／吨)；选项D，平仓价差=9 860—9 840=20(元／吨)。选项A、B、D价差均缩小，该交易者是盈利的。
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