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假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成,那么这一资产组合的风险溢价是( )。
假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成,那么这一资产组合的风险溢价是( )。
admin
2009-11-26
29
问题
假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成,那么这一资产组合的风险溢价是( )。
选项
A、7.20%
B、8.40%
C、9.70%
D、10.80%
答案
C
解析
给定投资比例w
Ford
、w
GM
,资产组合的贝塔值为:β
p
=ωFordβFord+ω
GM
β
GM
=(0.75×1.25)+(0.25×1.10)=1.2125;资产组合的风险溢价:E(r
p
)-r
f
=1.2125×8%=9.7%。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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