假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是(　　)。

admin2009-11-26 28

问题假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是(　　)。

选项 A、7.20%
B、8.40%
C、9.70%
D、10.80%

答案C

解析给定投资比例w_Ford、w_GM，资产组合的贝塔值为：β_p=ωFordβFord+ω_GMβ_GM=(0.75×1.25)+(0.25×1.10)=1.2125；资产组合的风险溢价：E(r_p)-r_f=1.2125×8%=9.7%。

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投资规划

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