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商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。
admin
2015-03-07
33
问题
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。
选项
A、957.57万元
B、925.47万元
C、960.26万元
D、985.62万元
答案
A
解析
根据死亡率模型(死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率)。该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率(贷款存活率)为:(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.757%,因此该笔贷款预计到期可收回的金额=1 000×95.757%=957.57(万元),因此本题A选项正确。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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