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根据资本资产定价模型(CAPM)，在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔(β)和市场风险溢价的乘积。( )

admin2012-03-28  56
问题 根据资本资产定价模型(CAPM)，在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔(β)和市场风险溢价的乘积。(   )
选项 A、正确
B、错误
答案A
解析 资本资产定价模型在资源配置方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同8系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。
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