假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为( )。

admin2016-01-16 64

问题假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为( )。

选项 A、10％
B、8％
C、15％
D、5％

答案B

解析根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在三年到期后将本息全部归还的概率为(1－2％)×(1－3％)×(1－3．5％)≈92％这也意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率(即累计死亡率)为1－92％＝8％。

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风险管理

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