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假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2%、3%、3.5%。则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为( )。
假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2%、3%、3.5%。则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为( )。
admin
2016-01-16
44
问题
假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2%、3%、3.5%。则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为( )。
选项
A、10%
B、8%
C、15%
D、5%
答案
B
解析
根据死亡率模型,该信用等级的债务人能够在三年到期后将本息全部归还的概率为(1-2%)×(1-3%)×(1-3.5%)≈92%这也意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率(即累计死亡率)为1-92%=8%。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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