用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，( )。

admin2009-08-01 34

问题用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，( )。

选项 A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定

答案A

解析当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。

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