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用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比,( )。
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比,( )。
admin
2009-08-01
36
问题
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比,( )。
选项
A、较大
B、一样
C、较小
D、无法确定
答案
A
解析
当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增大风险。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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