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按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
admin
2015-03-07
36
问题
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
选项
A、0.04
B、0.05
C、0.95
D、0.96
答案
A
解析
违约概率(P)与非违约概率(P
1
)的关系为：P=1－P
1
。根据公式：P
1
＝(1+ I
1
)／(1+K
1
)可得出非违约概率，即可得出违约概率(P)。式中，P
1
为期限1年的零息债券的非违约概率；K
1
为零息债券承诺的利息；I
1
为期限1年的零息国债的收益率。将已知数值代入公式，可计算出违约概率(P)=1－(1+10％)／(1+15％)≈0．0
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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