首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
admin
2015-03-07
30
问题
按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
选项
A、0.04
B、0.05
C、0.95
D、0.96
答案
A
解析
违约概率(P)与非违约概率(P
1
)的关系为:P=1-P
1
。根据公式:P
1
=(1+ I
1
)/(1+K
1
)可得出非违约概率,即可得出违约概率(P)。式中,P
1
为期限1年的零息债券的非违约概率;K
1
为零息债券承诺的利息;I
1
为期限1年的零息国债的收益率。将已知数值代入公式,可计算出违约概率(P)=1-(1+10%)/(1+15%)≈0.0
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i3TM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
贷款人资产运用效率越高()
下列选项中,可以防范贷款抵押风险的有()。
根据《商业银行授信工作尽职指引》,识别客户的管理者风险应关注()。
对于固定资产重置引起的融资需求,借款公司在向银行申请贷款时,除了借款公司自己提出明确的融资需求外,银行还可以通过评估几个方面来预测,下列不属于银行评估的内容的是()。
借款人因经营、管理或是财务状况等方面存在问题而形成的不良贷款,银行可以采取的不良资产处置方式是()。
()是指借款人的还款能力出现明显的问题,依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失。
下列有关信用证的说法中,不正确的是()。
商业银行可接受的质押的范围不包括()。
下列措施中,可防范质押操作风险的有()。
随机试题
计算机病毒是可以使整个计算机瘫痪的危害极大的________。
5岁儿童,低热干咳1周,加重3天,刺激性干咳,体温38℃,双肺呼吸音粗,未闻及哕音,白细胞为11×109/L,中性0.7,ESR40nun/h,胸片示右下肺云雾状薄片影。该患儿可能的诊断是
虚假破产罪是指公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方式转移、处分财产,实施虚假破产,损害债权人或者其他人利益的行为。 ( )
某公司主要从事建筑、安装和装饰工程业务,该公司财务会计制度健全,能够如实核算和提供经营情况,并能正确计算应纳税额和如实履行纳税义务。2014年3月有关经营情况如下:(1)取得建筑工程总包结算收入180万元;向分包单位支付工程款45万元。(2)取得建筑工
根据个人所得税法律制度的规定,下列收入中,应并入居民个人“综合所得”计缴个人所得税的有()。
关于气质,正确的说法包括()。
亚里士多德
Regularchildcareprovidedoutsidehomeorbysomeoneotherthanthemotherdoesnotinitselfunderminehealthyemotionalconn
Manyteenagersthinkthattheirfriendscanunderstandthembetter.Thewriterthinksthatparentsshouldtrytheirbesttound
Ascientistoncesaidthatstudyingthestarsfromtheearthis【C1】______lookingupattheskyfromthebottomofaswitchingp
最新回复
(
0
)