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按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
admin
2015-03-07
51
问题
按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
选项
A、0.04
B、0.05
C、0.95
D、0.96
答案
A
解析
违约概率(P)与非违约概率(P
1
)的关系为:P=1-P
1
。根据公式:P
1
=(1+ I
1
)/(1+K
1
)可得出非违约概率,即可得出违约概率(P)。式中,P
1
为期限1年的零息债券的非违约概率;K
1
为零息债券承诺的利息;I
1
为期限1年的零息国债的收益率。将已知数值代入公式,可计算出违约概率(P)=1-(1+10%)/(1+15%)≈0.0
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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