按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

admin2015-03-07 53

问题按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.04
B、0.05
C、0.95
D、0.96

答案A

解析违约概率(P)与非违约概率(P₁)的关系为：P=1－P₁。根据公式：P₁＝(1+ I₁)／(1+K₁)可得出非违约概率，即可得出违约概率(P)。式中，P₁为期限1年的零息债券的非违约概率；K₁为零息债券承诺的利息；I₁为期限1年的零息国债的收益率。将已知数值代入公式，可计算出违约概率(P)=1－(1+10％)／(1+15％)≈0．0

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按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

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