按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

admin2015-03-07 28

问题按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.04
B、0.05
C、0.95
D、0.96

答案A

解析违约概率(P)与非违约概率(P₁)的关系为：P=1－P₁。根据公式：P₁＝(1+ I₁)／(1+K₁)可得出非违约概率，即可得出违约概率(P)。式中，P₁为期限1年的零息债券的非违约概率；K₁为零息债券承诺的利息；I₁为期限1年的零息国债的收益率。将已知数值代入公式，可计算出违约概率(P)=1－(1+10％)／(1+15％)≈0．0

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i3TM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

金融企业应于每年（）前向同级财政部门和银保监会或属地银保监局报送上年度批量转让不良资产情况报告。

贷款费率不包括()。

下列关于项目协作机构分析的说法，错误的是()。

各种贷款的审批权限，根据各种贷款办法的规定和各省、自治区、直辖市、计划单列市分行的规定办理。各经办行内部的审批程序由()规定。

所有银行公司信贷产品的有机构成就是（）

贷款风险分类的会计原理中，()按照市场价格反映资产和负债的价值。

贷款五级分类制度按照贷款的风险程度，将银行信贷资产分为()。

普通准备金可以计入商业银行资本基础的附属资本，但计入的普通准备金不能超过加权风险资产的()。

银行流动资金贷款贷前调查报告中关于借款人的基本情况包括()。

在国际运输方式中，按船舶经营方式不同，海洋运输可分为()

患者，男，55岁，患胆结石3余年。近日因过食油腻之品，突发右胁痛，恶心呕吐，口苦，小便黄赤，大便干，舌红，苔黄腻，脉弦数，B超示胆囊炎伴胆结石。辨证为

某企业可依据合同法中的(　　)进行抗辩。如果在该案的审理过程中，机械公司拒不出庭，则该案可以(　　)。

下列各项中，符合消费税法有关规定准予从销售额中扣除外购已税消费品已纳消费税的是(　　)

某单位从下属的5个科室各抽调了一名工作人员，交流到其他科室，如每个科室只能接收一个人的话，有多少种不同的人员安排方式?

我市准备引进一个大型工业项目，市民觉得会污染河流，现在准备召开一个新闻发布会来辟谣，你准备如何收集相关资料7(2010年3月7日上午工信部面试真题)

有些人即使在感情上和他人没有建立亲密关系，也会觉得很自在，对他们来说最重要的是要自立，并且也不喜欢让他人依赖自己。这类人的依恋类型是()。

Mostofthesemachinesareusedin

Thefollowingaretwoexcerptsabouttheuseofmobilephonesinclassrooms.Readthetwoexcerptscarefullyandwriteanarticl

按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

金融企业应于每年（）前向同级财政部门和银保监会或属地银保监局报送上年度批量转让不良资产情况报告。

贷款费率不包括()。

下列关于项目协作机构分析的说法，错误的是()。

各种贷款的审批权限，根据各种贷款办法的规定和各省、自治区、直辖市、计划单列市分行的规定办理。各经办行内部的审批程序由()规定。

所有银行公司信贷产品的有机构成就是（）

贷款风险分类的会计原理中，()按照市场价格反映资产和负债的价值。

贷款五级分类制度按照贷款的风险程度，将银行信贷资产分为()。

普通准备金可以计入商业银行资本基础的附属资本，但计入的普通准备金不能超过加权风险资产的()。

银行流动资金贷款贷前调查报告中关于借款人的基本情况包括()。

在国际运输方式中，按船舶经营方式不同，海洋运输可分为()

患者，男，55岁，患胆结石3余年。近日因过食油腻之品，突发右胁痛，恶心呕吐，口苦，小便黄赤，大便干，舌红，苔黄腻，脉弦数，B超示胆囊炎伴胆结石。辨证为

某企业可依据合同法中的( )进行抗辩。如果在该案的审理过程中，机械公司拒不出庭，则该案可以( )。

下列各项中，符合消费税法有关规定准予从销售额中扣除外购已税消费品已纳消费税的是( )

某单位从下属的5个科室各抽调了一名工作人员，交流到其他科室，如每个科室只能接收一个人的话，有多少种不同的人员安排方式?

我市准备引进一个大型工业项目，市民觉得会污染河流，现在准备召开一个新闻发布会来辟谣，你准备如何收集相关资料7(2010年3月7日上午工信部面试真题)

有些人即使在感情上和他人没有建立亲密关系，也会觉得很自在，对他们来说最重要的是要自立，并且也不喜欢让他人依赖自己。这类人的依恋类型是()。

Mostofthesemachinesareusedin

Thefollowingaretwoexcerptsabouttheuseofmobilephonesinclassrooms.Readthetwoexcerptscarefullyandwriteanarticl

某企业可依据合同法中的(　　)进行抗辩。如果在该案的审理过程中，机械公司拒不出庭，则该案可以(　　)。

下列各项中，符合消费税法有关规定准予从销售额中扣除外购已税消费品已纳消费税的是(　　)