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股票A和股票B的部分年度资料如下: 要求: 如果资本市场有效,假设证券市场平均报酬率为25%,无风险报酬率为10%,根据A、B股票的口系数,分别评价这两种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小}
股票A和股票B的部分年度资料如下: 要求: 如果资本市场有效,假设证券市场平均报酬率为25%,无风险报酬率为10%,根据A、B股票的口系数,分别评价这两种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小}
admin
2011-04-26
44
问题
股票A和股票B的部分年度资料如下:
要求:
如果资本市场有效,假设证券市场平均报酬率为25%,无风险报酬率为10%,根据A、B股票的口系数,分别评价这两种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小}
选项
答案
22%=10%+β×(25%-10%),则A股票的β=0.826%=10%+β×(25%-10%),则B股票的β=1.07A股票的β<1,说明该单项资产的系统风险小于整个市场组合的风险(或A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.8倍)。B股票的β>1,说明该单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险。
解析
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本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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