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  3. 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

admin2021-08-11  69
问题 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则(    )。
选项 A、两种方案计算出来的风险价值相同
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、条件不足，无法判断
D、第一种方案计算出来的风险价值更大
答案B
解析 风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。
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