商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

admin2021-08-11 59

问题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

选项 A、两种方案计算出来的风险价值相同
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、条件不足，无法判断
D、第一种方案计算出来的风险价值更大

答案B

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i6WM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为()万元。

信用风险监管指标包括()。

商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()。

商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。

下列关于各类期权的说法，正确的有()。

某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。

A．长吸式呼吸B．喘息样呼吸C．陈一施呼吸D．比奥呼吸E．深慢呼吸在脑桥上、中部之间横断脑干并同时切断双侧颈迷走神经，动物将出现

关于肺脓肿的手术治疗指征，下列哪项说法是错误的

A左归丸B右归丸C真武汤D归脾汤E八珍汤治疗脾肾阳虚型贫血宜选

取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，在(　　)情形下，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。

取保候审时犯罪嫌疑人、被告人提出保证人的，就不必交纳保证金。()

政府下发一个文件，有人发现文件中有个地方用词不当，这样会造成严重的后果，领导现在派你去处理这个事情，你如何处理?

Youngpeoplealwayssufferinrecessions.Employersstop【C1】thembecausetheyareeasiertosack.Butin【C2】episodes

下列关于线程的叙述中，正确的是

A、Itisextremelydangeroustoflyinthedark.B、Noiseregulationsrestrictthehoursofairportoperation.C、Someofitsrunwa

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。

信用风险监管指标包括()。

商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()。

商业银行对()变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。

下列关于各类期权的说法，正确的有()。

某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括()。

A．长吸式呼吸B．喘息样呼吸C．陈一施呼吸D．比奥呼吸E．深慢呼吸在脑桥上、中部之间横断脑干并同时切断双侧颈迷走神经，动物将出现

关于肺脓肿的手术治疗指征，下列哪项说法是错误的

A左归丸B右归丸C真武汤D归脾汤E八珍汤治疗脾肾阳虚型贫血宜选

取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，在( )情形下，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。

取保候审时犯罪嫌疑人、被告人提出保证人的，就不必交纳保证金。()

政府下发一个文件，有人发现文件中有个地方用词不当，这样会造成严重的后果，领导现在派你去处理这个事情，你如何处理?

Youngpeoplealwayssufferinrecessions.Employersstop【C1】______thembecausetheyareeasiertosack.Butin【C2】______episodes

下列关于线程的叙述中，正确的是

A、Itisextremelydangeroustoflyinthedark.B、Noiseregulationsrestrictthehoursofairportoperation.C、Someofitsrunwa

取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，在(　　)情形下，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格。

Youngpeoplealwayssufferinrecessions.Employersstop【C1】thembecausetheyareeasiertosack.Butin【C2】episodes