某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：①股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；②股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1．2；③股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定

admin2014-05-08 37

问题某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：①股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；②股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1．2；③股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票．A上的投资比例为0．2，在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。

选项 A、在期望收益率一8系数平面上，该投资者的组合优于股票C
B、该投资者的组合8系数等于0．96
C、该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D、该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率

答案B,C

解析该投资者的组合的预期收益率=0．05×0．2+0．12×0．5+0．08×0．3=0．094>O．08，即该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率；该投资者的组合β系数=0．6×0．2+1．2×0．5+0．8×0．3=0．96。

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