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  3. 假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0．8、1．5和1．0，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为(

假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0．8、1．5和1．0，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为(

admin2013-09-08  47
问题 假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0．8、1．5和1．0，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为(    )份。
选项 A、12
B、13
C、14
D、15
答案B
解析 投资组合的p系数=(50×10000×0．8+20×20000×1．5+10×30000×1．0)／(50×10000+20×20000+10×30000)≈1．083期货合约份数=(现货总价值／单位期货合约价值)×β系数=[(50×10000+20×20000+10×30000)÷100000]×1．083=(1200000÷100000)×1．083≈13(份)。
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