完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为 30%和70%，则证券组合的期望收益率为(　　)。

admin2013-05-20 21

问题完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为 30%和70%，则证券组合的期望收益率为(　　)。

选项 A、16.80%
B、17.50%
C、18.80%
D、19.60%

答案C

解析 E(r_p)=16%×30%+20%×70%=18.8%。

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证券投资分析

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