下列有关看涨期权价值表述正确的有( )。

admin2022-07-20 30

问题下列有关看涨期权价值表述正确的有( )。

选项 A、看涨期权的价值上限是股价
B、只要尚未到期，期权的价值不会低于其内在价值
C、股票价格为零时，期权的价值也为零
D、股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

答案A,B,C,D

解析参见教材图：“影响期权价值的因素”。

【提示】A选项：如果期权的价格等于股票的价格，投资人不会买期权而会买股票，因为到期日股票价格一定的情况下，如果买股票，收入为到期日股票的价格，而买期权净收入为到期日股票价格减去执行价格，期权的净收入低，所以期权价值的上限是股票价格。
B选项：如果没有到期，期权价值=内在价值+时间溢价，时间溢价>0，所以期权价值>内在价值(期权价值的下限)。
C选项：从图中可以看出，当股票价格为零时，期权价值也为零。这里主要是因为股票价格为0的时候，意味着公司将要破产，预计未来股价不会有上升的可能，未来不会获得任何的现金流量．所以期权价值也是等于0的。
D选项：因为股价越高，期权被执行的可能性越大。股价高到一定程度，执行期权几乎是可以肯定的，所以内在价值就比较大。也就是说期权价值主要是内在价值决定的，时间溢价的影响比较小。因此股价升高，期权的价值也会等值同步增加，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近。

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