假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高?( )

admin2022-02-09 38

问题假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高?( )

选项 A、5年期零息债券
B、5年期票面利息为5%的固定利率债券
C、5年期票面利率为7％的固定利率债券
D、10年期浮动利率债券

答案D

解析当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。

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风险管理

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