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根据下面材料,回答下列题目: 某证券分析师预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益如表22-1所示。 两只股票的α值分别为( )。
根据下面材料,回答下列题目: 某证券分析师预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益如表22-1所示。 两只股票的α值分别为( )。
admin
2009-11-26
49
问题
根据下面材料,回答下列题目:
某证券分析师预期的两个特定市场收益情况下的两只股票的收益如表22-1所示。
两只股票的α值分别为( )。
选项
A、-6%;0.3%
B、-6%;0.5%
C、6%;0.3%
D、6%;0.5%
答案
A
解析
A股票要求获得的期望收率益为:E(r
A
)=6%+2.0×(15%-6%)=24%,而分析家得出的期望收益率只有18%,因此其阿尔法值:α
A
=实际的期望收益率-要求的收益率(风险既定)=18%-24%=-6%。同理,B股票要求的收益率为E(r
B
)=6%+0.3×(15%-6%)=8.7%,但是分析家对B的期望收益率是9%,因此其阿尔法值,α
B
=实际的期望收益率-要求的收益率(风险既定)=9%-8.7%=0.3%。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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