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  3. 某债券面值100元，票面利率5％，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6％，则该债券的久期为( )。

某债券面值100元，票面利率5％，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6％，则该债券的久期为( )。

admin2016-07-14  62
问题 某债券面值100元，票面利率5％，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6％，则该债券的久期为(    )。
选项 A、1．9519
B、2．9519
C、3．9519
D、4．9519
答案A
解析 该债券的价格为：100×5％／(1＋6％)＋(100×5％＋100)／(1＋6％)2≈4．72＋93．45≈98．17(元)；该债权的久期为：D＝1×ω1＋2×ω2＋…＋n×ωn＝1×4．72／98．17＋2×93．45／98．17≈1．9519(年)。
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