某债券面值100元，票面利率5％，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6％，则该债券的久期为( )。

admin2016-07-14 22

问题某债券面值100元，票面利率5％，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6％，则该债券的久期为( )。

选项 A、1．9519
B、2．9519
C、3．9519
D、4．9519

答案A

解析该债券的价格为：100×5％／(1＋6％)＋(100×5％＋100)／(1＋6％)²≈4．72＋93．45≈98．17(元)；该债权的久期为：D＝1×ω₁＋2×ω₂＋…＋n×ω_n＝1×4．72／98．17＋2×93．45／98．17≈1．9519(年)。

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