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某债券面值100元,票面利率5%,每年付息,期限2年。如果到期收益率为6%,则该债券的久期为( )。
某债券面值100元,票面利率5%,每年付息,期限2年。如果到期收益率为6%,则该债券的久期为( )。
admin
2016-07-14
24
问题
某债券面值100元,票面利率5%,每年付息,期限2年。如果到期收益率为6%,则该债券的久期为( )。
选项
A、1.9519
B、2.9519
C、3.9519
D、4.9519
答案
A
解析
该债券的价格为:100×5%/(1+6%)+(100×5%+100)/(1+6%)
2
≈4.72+93.45≈98.17(元);该债权的久期为:D=1×ω
1
+2×ω
2
+…+n×ω
n
=1×4.72/98.17+2×93.45/98.17≈1.9519(年)。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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