某债券面值100元,票面利率5%,每年付息,期限2年。如果到期收益率为6%,则该债券的久期为( )。

admin2016-07-14  24

问题 某债券面值100元,票面利率5%,每年付息,期限2年。如果到期收益率为6%,则该债券的久期为(    )。

选项 A、1.9519
B、2.9519
C、3.9519
D、4.9519

答案A

解析 该债券的价格为:100×5%/(1+6%)+(100×5%+100)/(1+6%)2≈4.72+93.45≈98.17(元);该债权的久期为:D=1×ω1+2×ω2+…+n×ωn=1×4.72/98.17+2×93.45/98.17≈1.9519(年)。
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