如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99％时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的有( )。

admin2012-01-16 51

问题如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99％时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的有( )。

选项 A、预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
B、预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元
C、预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
D、预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元

答案A,C

解析假设持有期为×天，置信水平为y％，VaR可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，条件是该x天的期间必须是在y％的期间内，而并不属于(100一v)％的期间内。

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如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99％时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法正确的有( )。

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