已知A、B两种证券收益率之间的相关系数为0，则由A、B两种证券构成的投资组合( )。

admin2020-02-02 40

问题已知A、B两种证券收益率之间的相关系数为0，则由A、B两种证券构成的投资组合( )。

选项 A、无法分散风险
B、可以完全消除风险
C、只能分散一部分风险
D、无法确定风险分散效应程度

答案C

解析当两种证券收益率的相关系数=一1时，投资组合的风险可以完全消除；当两种证券收益率的相关系数=+1时，投资组合无法分散风险；由于一1<0<+1，因此，两种证券收益率之间的相关系数=0时，投资组合可以分散一部分风险，但不能完全消除风险，所以本题的答案为选项C。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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