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已知A、B两种证券收益率之间的相关系数为0,则由A、B两种证券构成的投资组合( )。
已知A、B两种证券收益率之间的相关系数为0,则由A、B两种证券构成的投资组合( )。
admin
2020-02-02
29
问题
已知A、B两种证券收益率之间的相关系数为0,则由A、B两种证券构成的投资组合( )。
选项
A、无法分散风险
B、可以完全消除风险
C、只能分散一部分风险
D、无法确定风险分散效应程度
答案
C
解析
当两种证券收益率的相关系数=一1时,投资组合的风险可以完全消除;当两种证券收益率的相关系数=+1时,投资组合无法分散风险;由于一1<0<+1,因此,两种证券收益率之间的相关系数=0时,投资组合可以分散一部分风险,但不能完全消除风险,所以本题的答案为选项C。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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