案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例一，回答下列题目：最小方

admin2009-11-26 47

问题案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

根据案例一，回答下列题目：
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为(　　)。

选项 A、15.61%；16.54%
B、13.39%；13.92%
C、14.83%；15.24%
D、18.61%；23.48%

答案B

解析由—正题可知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为17.39%和82.61%，所以E(r_min)=0.1739×20%+0.8261×12%=13.39%。标准差按照公式计算如下：

=(0.1739²×30%²+0.8261²×15%²+2×0.1739×0.8261×0.0045)^1/2=13.92%。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iW0r777K

本试题收录于：理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

原保险单的保险责任、保险期限均不改变,只是根据现金价值数额相应降低保险金额的方式属于()。

中国保监会在《个人投资连接保险精算规定》中规定:投资连接保险产品“在保险合同有效期内,风险回报额应()零”。

保险公司实际投资收益率高于预定利率时则产生()。

家庭财产中属于不动产的有()。①树木②住房③游泳池④草坪地下浇水设施⑤汽车⑥股票⑦版权⑧珠宝

朱女士于2005年12月买了一张医疗费用保险单,该保单日历年度免赔额为500元,并包含一个20%的比例分摊条款和5000元的止损条款。朱女士在2006年5月发生保险责任范围内的医疗费用为300元,问：保险人应承担的医疗费用是()元。

非保险转移是指通过订立经济合同,将风险以及风险有关的财务结果转移给别人。在经济生活中,常见的非保险转移有()。①租赁②互助保险③贷款担保④基金制度⑤存款储蓄

周先生购买保额1万元、期限5年的定期寿险和生存保险的年缴净保费分别为30元和1456元,则购买保额1万元、期限5年的两全保险的年缴净保费为()。

资本资产定价模型一般不用于(　　)。

深二度烧伤的局部损害深达()

企业对外提供的财务会计报告的封面上应当注明()。

假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿，关注类200亿，次级类35亿，可疑类10亿，损失类5亿，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿、15亿、5亿，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。

下列撰写公文常见的缺点中，属于“语句表述不完整”问题的是()。

130，66，34，18，10，()，4，3

(2011江苏C)过正方体一侧面的两条对角线交点，与下底面四个顶点连接得一四棱锥，则四棱锥与正方体的体积比是多少?

在类中重载赋值运算符时，应将其声明为类的()。

WhatwasinventedbyNolanBushnellin1972?

Now,morethanever,itdoesn’tmatterwhoyouarebutwhatyoulooklike.Janetwasjusttwenty-fiveyearsold.Shehada

理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

原保险单的保险责任、保险期限均不改变,只是根据现金价值数额相应降低保险金额的方式属于()。

中国保监会在《个人投资连接保险精算规定》中规定:投资连接保险产品“在保险合同有效期内,风险回报额应()零”。

保险公司实际投资收益率高于预定利率时则产生()。

家庭财产中属于不动产的有()。①树木②住房③游泳池④草坪地下浇水设施⑤汽车⑥股票⑦版权⑧珠宝

朱女士于2005年12月买了一张医疗费用保险单,该保单日历年度免赔额为500元,并包含一个20%的比例分摊条款和5000元的止损条款。朱女士在2006年5月发生保险责任范围内的医疗费用为300元,问：保险人应承担的医疗费用是()元。

非保险转移是指通过订立经济合同,将风险以及风险有关的财务结果转移给别人。在经济生活中,常见的非保险转移有()。①租赁②互助保险③贷款担保④基金制度⑤存款储蓄

周先生购买保额1万元、期限5年的定期寿险和生存保险的年缴净保费分别为30元和1456元,则购买保额1万元、期限5年的两全保险的年缴净保费为()。

资本资产定价模型一般不用于( )。

深二度烧伤的局部损害深达()

企业对外提供的财务会计报告的封面上应当注明()。

假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿，关注类200亿，次级类35亿，可疑类10亿，损失类5亿，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿、15亿、5亿，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。

下列撰写公文常见的缺点中，属于“语句表述不完整”问题的是()。

130，66，34，18，10，()，4，3

(2011江苏C)过正方体一侧面的两条对角线交点，与下底面四个顶点连接得一四棱锥，则四棱锥与正方体的体积比是多少?

在类中重载赋值运算符时，应将其声明为类的()。

WhatwasinventedbyNolanBushnellin1972?

Now,morethanever,itdoesn’tmatterwhoyouarebutwhatyoulooklike.Janetwasjusttwenty-fiveyearsold.Shehada

资本资产定价模型一般不用于(　　)。