案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据案例一，回答下列题目：最小方

admin2009-11-26 69

问题案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

根据案例一，回答下列题目：
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为(　　)。

选项 A、15.61%；16.54%
B、13.39%；13.92%
C、14.83%；15.24%
D、18.61%；23.48%

答案B

解析由—正题可知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为17.39%和82.61%，所以E(r_min)=0.1739×20%+0.8261×12%=13.39%。标准差按照公式计算如下：

=(0.1739²×30%²+0.8261²×15%²+2×0.1739×0.8261×0.0045)^1/2=13.92%。

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