假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。

admin2017-05-26 80

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。

选项 A、增加14．36亿元
B、减少14．22亿元
C、减少14．63亿元
D、增加14．22亿元

答案B

解析资产价值变化=－900×6×(6％－5．5％)／(1+5．5％)=－25．59(亿元)，负债价值变化：－800×3×(6％－5．5％)／(1+5．5％)= －11．37(亿元)，整体价值变化=－25．59－(－11．37)=－14．22(亿元)。B项正确。故本题选B。

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