下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”的表述中,不正确的是( )。

admin2015-05-10  17

问题 下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”的表述中,不正确的是(  )。

选项 A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B、相关系数越小,风险分散化效应越明显
C、只有相关系数小于0.5时,才有风险分散化效应
D、对于特定投资组合(特定的各种股票标准差和投资比例),相关系数为一1时风险分散化效应最大

答案C

解析 只要相关系数小于1就有风险分散化效应,所以,选项C的说法不正确。
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