根据资产资本定价模型，在市场均衡的条件下，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．无风险证券与市场组合的再组合是有效组合 Ⅱ．有效组合与市场组合的相关系数为1 Ⅲ．有效组合完全消除了非系统风险 Ⅳ．一个有效组合肯定落在证券市场线，而非有效组合落在证

admin2021-07-16 53

问题根据资产资本定价模型，在市场均衡的条件下，下列说法正确的有( )。
Ⅰ．无风险证券与市场组合的再组合是有效组合
Ⅱ．有效组合与市场组合的相关系数为1
Ⅲ．有效组合完全消除了非系统风险
Ⅳ．一个有效组合肯定落在证券市场线，而非有效组合落在证券市场线以外

选项 A、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案B

解析 Ⅲ项，有效组合不能完全消除非系统风险；Ⅳ项，无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在证券市场线上，而只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线下方。

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