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5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是,该公司在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代
5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是,该公司在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代
admin
2022-07-06
24
问题
5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%,由于担心利率上升,于是,该公司在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元)。到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借入200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款的利息支出相当于( )万美元,其借款利率相当于( )。
选项
A、4.85;9.7
B、1.15;2.425
C、6;4.85
D、9.7;7.275
答案
A
解析
期货市场盈利=2×(90.30-88.00)×100×0.0025=1.15(万美元),实际借款利息成本=200×12%×3/12-1.15=4.85(万美元),实际借款利率=(4.85/200)×12/3×100%=9.7%。
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期货基础知识
期货从业资格
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