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  3. 5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75％，由于担心利率上升，于是，该公司在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代

5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75％，由于担心利率上升，于是，该公司在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代

admin2022-07-06  81
问题 5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75％，由于担心利率上升，于是，该公司在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元)。到了8月份，9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓，同时以12％的利率借入200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于(       )万美元，其借款利率相当于(       )。
选项 A、4.85；9.7
B、1.15；2.425
C、6；4.85
D、9.7；7.275
答案A
解析 期货市场盈利=2×(90.30-88.00)×100×0.0025=1.15(万美元)，实际借款利息成本=200×12％×3/12-1.15=4.85(万美元)，实际借款利率=(4.85/200)×12/3×100％=9.7％。
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