假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

admin2013-06-09 20

问题假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

选项 A、3.92
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96

答案B

解析 VAR=初始投资额×置信水平下的临界值×标准差×时间的方差=100×1.96×0.01×1-1.96。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iqUM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

地方政府负债率的国际通行警戒标准为（）。
项目清偿能力分析指标包括（）。
国别风险的特点有（）。
经济周期对一个行业的影响程度与（）有关。
信贷资金的运动过程被称为二重支付、二重归流形式的价值运动。其中，“二重支付”指的是()。
()是指银行通过合法筹集资金而自主发放的贷款。它的特点在于，银行负责收回本息，风险全部由银行自己承担。
()综合反映了商业银行经营管理的水平。
1949年，赫伯特.普罗克诺在《定期放款与银行流动性理论))一书中提出了()。

随机试题

A、直接固位体作用B、冠内固位体作用C、冠外固位体作用D、间接固位体作用E、以上都不是D
通过抑制虫体乙酰胆碱，造成神经肌肉接头处乙酰胆碱堆积，神经肌肉兴奋性增高，肌张力增强，使虫体肌肉麻痹，从而排出体外的药物是()。
背景某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80％支付，支付至合同总价85％停止支付，
在事件风险量的区域图中，若某事件经过风险评估，处于风险区A，则应采取措施降低其概率，可使它移位至()。
下列不属于贷款或信用卡的逾期记录与实际不符的异议类型的是()。
相对于自行销售方式，房地产开发企业选择商品房委托代理销售方式的不利之处是销售渠道的()。
公司不得收购本公司的股票，但为减少公司资本而注销股份或者与持有本公司股票的其他公司合并时除外。()
对申请注册的商标，对初步审定公告的商标，自公告之日起一定期限内，在先权利人、利害关系人或者任何人认为违反《商标法》相关规定的，可以向商标局提出异议。根据商标法律制度的规定，该期限是()。
根据我国《公司法》的规定，下列选项中，属于有限责任公司监事会职权的有()。
城市更新更为强调的是城市功能体系上的重构与重组这一过程，比单纯的旧区改建、城市改造等完整得多。一般来说，城市更新是一个连续性的过程，是城市发展的一个重要手段，具有综合性、系统性。随着城市更新规划观念和思想的转变，一向以大规模拆除重建为主、目标单一和内容狭窄

最新回复(0)

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

地方政府负债率的国际通行警戒标准为（）。

项目清偿能力分析指标包括（）。

国别风险的特点有（）。

经济周期对一个行业的影响程度与（）有关。

信贷资金的运动过程被称为二重支付、二重归流形式的价值运动。其中，“二重支付”指的是()。

()是指银行通过合法筹集资金而自主发放的贷款。它的特点在于，银行负责收回本息，风险全部由银行自己承担。

()综合反映了商业银行经营管理的水平。

1949年，赫伯特.普罗克诺在《定期放款与银行流动性理论))一书中提出了()。

A、直接固位体作用B、冠内固位体作用C、冠外固位体作用D、间接固位体作用E、以上都不是D

通过抑制虫体乙酰胆碱，造成神经肌肉接头处乙酰胆碱堆积，神经肌肉兴奋性增高，肌张力增强，使虫体肌肉麻痹，从而排出体外的药物是()。

在事件风险量的区域图中，若某事件经过风险评估，处于风险区A，则应采取措施降低其概率，可使它移位至()。

下列不属于贷款或信用卡的逾期记录与实际不符的异议类型的是()。

相对于自行销售方式，房地产开发企业选择商品房委托代理销售方式的不利之处是销售渠道的()。

公司不得收购本公司的股票，但为减少公司资本而注销股份或者与持有本公司股票的其他公司合并时除外。()

对申请注册的商标，对初步审定公告的商标，自公告之日起一定期限内，在先权利人、利害关系人或者任何人认为违反《商标法》相关规定的，可以向商标局提出异议。根据商标法律制度的规定，该期限是()。

根据我国《公司法》的规定，下列选项中，属于有限责任公司监事会职权的有()。