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甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示: 如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票,另一般是乙公司股票。 曹先生的资产组合的期望收益与标准差是多少?
甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示: 如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票,另一般是乙公司股票。 曹先生的资产组合的期望收益与标准差是多少?
admin
2010-11-24
68
问题
甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示:
如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票,另一般是乙公司股票。
曹先生的资产组合的期望收益与标准差是多少?
选项
答案
根据资产组合收益率分布,曹先生的预期收益率和标准差计算如下: 曹先生牛市时的组合收益率:0.5×(25%+10%)=17.5% 曹先生熊市时的组合收益率:0.5×(10%-5%)=2.5% 曹先生行业危机时的组合收益率:0.5×(-25%+20%)=2.5% 曹先生资产组合的收益率=E(r。)=0.5×17.5%+0.3×2.5%+0.2×(-2.5%)=9% 曹先生资产组合的标准差=8.67%
解析
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理财规划师综合评审题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师综合评审
国家理财规划师(ChFP)
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