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如果两种证券标准差分别为σ1=10%,σ2=20%,并且在证券组合中的比重为w1=w2=50%。 要求:分别计算ρ12=10、.5、0、-0.5和-1时证券组合的标准差,并由此说明证券的相关程度对证券组合的标准离差的影响。
如果两种证券标准差分别为σ1=10%,σ2=20%,并且在证券组合中的比重为w1=w2=50%。 要求:分别计算ρ12=10、.5、0、-0.5和-1时证券组合的标准差,并由此说明证券的相关程度对证券组合的标准离差的影响。
admin
2011-01-15
22
问题
如果两种证券标准差分别为σ
1
=10%,σ
2
=20%,并且在证券组合中的比重为w
1
=w
2
=50%。
要求:分别计算ρ
12
=10、.5、0、-0.5和-1时证券组合的标准差,并由此说明证券的相关程度对证券组合的标准离差的影响。
选项
答案
[*] 随相关程度从完全正相关变到完全负相关,证券投资组合的标准差逐步减小。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iyF0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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