如果两种证券标准差分别为σ1=10%,σ2=20%,并且在证券组合中的比重为w1=w2=50%。要求:分别计算ρ12=10、.5、0、-0.5和-1时证券组合的标准差,并由此说明证券的相关程度对证券组合的标准离差的影响。

admin2011-01-15 21

问题如果两种证券标准差分别为σ₁=10%,σ₂=20%,并且在证券组合中的比重为w₁=w₂=50%。
要求:分别计算ρ₁₂=10、.5、0、-0.5和-1时证券组合的标准差,并由此说明证券的相关程度对证券组合的标准离差的影响。

选项

答案[*] 随相关程度从完全正相关变到完全负相关,证券投资组合的标准差逐步减小。

解析

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