2. 财经
  3. 设1年期和2年期的即期利率分别为2％和3％，根据预期理论，则第2年年初到第2年年末的远期利率为( )。

设1年期和2年期的即期利率分别为2％和3％，根据预期理论，则第2年年初到第2年年末的远期利率为( )。

admin2022-06-25  34
问题 设1年期和2年期的即期利率分别为2％和3％，根据预期理论，则第2年年初到第2年年末的远期利率为(          )。
选项 A、5％
B、6％
C、4％
D、1％
答案C
解析 远期利率的计算公式如下：f＝(1＋s2)2／(1＋s1)，其中f表示远期利率，s1表示1年期的即期利率，s2表示2年期的即期利率。则第2年年初到第2年年末的远期利率为f＝(1＋3％)2／(1＋2％)－1≈4％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/j21g777K
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)