已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于( )。

admin2012-04-01  34

问题 已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于(    )。

选项 A、1.5
B、-1.5
C、2.3
D、3.5

答案C

解析 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期。
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