2. 财经
  3. 如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。

如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。

admin2017-10-14  37
问题 如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为(    )。
选项 A、max(ST—X，0)
B、min(X—ST，0)
C、max(X—ST，0)
D、min(ST—X，0)
答案B
解析 如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为：min(X－ST，0)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/j69g777K
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)