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如果以X表示执行价格,ST代表标的资产的到期日价格,则欧式看涨期权空头的损益为( )。
如果以X表示执行价格,ST代表标的资产的到期日价格,则欧式看涨期权空头的损益为( )。
admin
2017-10-14
43
问题
如果以X表示执行价格,ST代表标的资产的到期日价格,则欧式看涨期权空头的损益为( )。
选项
A、max(ST—X,0)
B、min(X—ST,0)
C、max(X—ST,0)
D、min(ST—X,0)
答案
B
解析
如果以X表示执行价格,ST代表标的资产的到期日价格,则欧式看涨期权空头的损益为:min(X-ST,0)。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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