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  3. 根据下面材料。回答下列题目： 王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。 根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件，②的值为(　　)。

根据下面材料。回答下列题目： 王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。 根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件，②的值为(　　)。

admin2009-11-26  41
问题 根据下面材料。回答下列题目：
王强打算投资由3种股票组成的套利证券组合，三种股票的相关信息如表7-1所示。

根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件，②的值为(　　)。
选项 A、1.2
B、2.2
C、3.2
D、4.2
答案D
解析 根据套利组合的“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件，可知5.0×(-0.07)+②×0.15+3.5×(-0.08)=0，进而求得股票Ⅱ的因素灵敏度②的值为4.2。
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