某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为( )年。

admin2010-08-27  44

问题 某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为(         )年。

选项 A、1
B、1.5
C、1.91
D、2

答案C

解析 根据麦考利久期的计算公式可得,,D是久期,t代表现金流发生的时间,C1代表第t年的现金流,y为收益率或当前市场利率。
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