某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

admin2010-08-27 52

问题某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

选项 A、1
B、1.5
C、1.91
D、2

答案C

解析根据麦考利久期的计算公式可得，

，D是久期，t代表现金流发生的时间，C₁代表第t年的现金流，y为收益率或当前市场利率。

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风险管理

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