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某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为( )年。
某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为( )年。
admin
2010-08-27
80
问题
某2年期债券,每年付息一次,到期还本,面值为100元,票面利率为10%,市场利率为10%,则该债券的麦考利久期为( )年。
选项
A、1
B、1.5
C、1.91
D、2
答案
C
解析
根据麦考利久期的计算公式可得,
,D是久期,t代表现金流发生的时间,C
1
代表第t年的现金流,y为收益率或当前市场利率。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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