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某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市场利率上涨3%,则国债A与国债B的理论市场价格( )。
某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市场利率上涨3%,则国债A与国债B的理论市场价格( )。
admin
2019-01-23
69
问题
某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市场利率上涨3%,则国债A与国债B的理论市场价格( )。
选项
A、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多
B、国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少
C、国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少
D、国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多
答案
B
解析
根据久期的定义,债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率,方向相反。国债A的价格变动=一1.25×3%=一3.75%,国债B的价格变动=一1.5×3%=一4.5%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jA9g777K
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