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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为 ( )
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为 ( )
admin
2013-11-08
18
问题
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为 ( )
选项
A、20%
B、10%
C、5%
D、0
答案
C
解析
σ
p
=|25%×40%-75%×20%|=5%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jOjg777K
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证券投资分析
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