完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为 ( )

admin2013-11-08  23

问题 完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为    (    )

选项 A、20%   
B、10%
C、5%   
D、0

答案C

解析 σp=|25%×40%-75%×20%|=5%
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