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  3. D股票当前市价为25．00元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元； (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4； (3)无风险年

D股票当前市价为25．00元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元； (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4； (3)无风险年

admin2015-11-16  21
问题 D股票当前市价为25．00元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
  (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元；
  (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4；
  (3)无风险年利率4％；
  (4)
要求：
若投资者预期未来股价会有较大变化，但难以判断是上涨还是下跌，判断甲应采取哪种期权投资策略。
选项
答案应采用多头对敲策略。
解析
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