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D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4; (3)无风险年
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元; (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4; (3)无风险年
admin
2015-11-16
24
问题
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25.30元;
(2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4;
(3)无风险年利率4%;
(4)
要求:
若投资者预期未来股价会有较大变化,但难以判断是上涨还是下跌,判断甲应采取哪种期权投资策略。
选项
答案
应采用多头对敲策略。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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