2. 财经
  3. D股票当前市价为25．00元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元； (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4； (3)无风险年

D股票当前市价为25．00元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元； (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4； (3)无风险年

admin2015-11-16  41
问题 D股票当前市价为25．00元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
  (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元；
  (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4；
  (3)无风险年利率4％；
  (4)
要求：
若投资者预期未来股价会有较大变化，但难以判断是上涨还是下跌，判断甲应采取哪种期权投资策略。
选项
答案应采用多头对敲策略。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jTEc777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)